Techniniai rodikliai

Greitėjimo/lėtėjimo techninis indikatorius (AC) matuoja dabartinės varomosios jėgos pagreitį ir lėtėjimą. Šis indikatorius pakeis kryptį prieš bet kokius varomosios jėgos pokyčius, o tai savo ruožtu pakeis kryptį prieš kainą. Jei suprantate, kad pagreitis/lėtėjimas yra ankstesnio įspėjimo signalas, tai suteikia akivaizdžių pranašumų.

Niekinė linija iš esmės yra ta vieta, kurioje varomoji jėga yra subalansuota su pagreičiu. Jei pagreitis/lėtėjimas yra didesnis nei nieko, tada pagreičiui paprastai lengviau tęsti judėjimą aukštyn (ir atvirkščiai, kai jis yra mažesnis už nulį). Skirtingai nei „Awesome Oscillator“ atveju, jis nelaikomas signalu, kai kertama nekokybiška riba. Vienintelis dalykas, kurį reikia padaryti norint kontroliuoti rinką ir priimti sprendimus, yra stebėti spalvos pasikeitimus. Norėdami sutaupyti rimtų apmąstymų, turite atsiminti: jūs negalite pirkti pagreičio/lėtėjimo pagalba, kai dabartinis stulpelis yra raudonos spalvos, ir negalite parduoti, kai dabartinis stulpelis yra žalias.

Jei įeinate į rinką varomosios jėgos kryptimi (perkant šis rodiklis yra didesnis nei nieko, arba parduodant jis yra mažesnis už nieką), tada jums reikia tik dviejų žalių stulpelių, kuriuos reikia nusipirkti (du raudoni stulpeliai parduoti) . Jei varomoji jėga nukreipta prieš atidaromą poziciją (žemiau esantis indikatorius pirkti arba didesnis nei parduodamas), reikia patvirtinimo, todėl reikia papildomo stulpelio. Šiuo atveju indikatorius turi parodyti tris raudonus stulpelius virš nenaudingos linijos trumpai pozicijai ir tris žalius stulpelius žemiau niekinės linijos ilgajai pozicijai.

Skaičiavimas

Kintamosios srovės juostinė diagrama yra skirtumas tarp varomosios jėgos juostos diagramos 5/34 vertės ir 5 laikotarpių paprasto slankiojo vidurkio, paimto iš tos juostinės diagramos.

Iš esmės techninis aligatoriaus indikatorius yra balanso linijų (slankiųjų vidurkių) derinys, kuriame naudojama fraktalinė geometrija ir netiesinė dinamika.

Aligatoriaus lūpos, dantys ir žandikauliai rodo skirtingų laikotarpių sąveiką. Kadangi aiškios tendencijos pastebimos tik 15–30 procentų laiko, būtina jų laikytis ir susilaikyti nuo darbo rinkose, kurios kinta tik tam tikrais kainų laikotarpiais.

Kai žandikaulis, dantys ir lūpos yra uždaryti arba susipynę, tai reiškia, kad aligatorius eina miegoti arba jau miega. Miegant jis tampa vis alkanesnis - kuo ilgiau jis miegos, tuo alkaniau jis atsibus. Pirmas dalykas, kurį jis daro pabudęs, yra atidaryti burną ir žiovauti. Tada į jo šnerves ateina maisto kvapas: jaučio ar lokio mėsa, o aligatorius pradeda jį medžioti. Suvalgius pakankamai, kad jaustumėtės visiškai sotus, aligatorius pradeda prarasti susidomėjimą maistu/kaina („Balance Lines“ susijungia) - atėjo laikas nustatyti pelną.

Vidutinis tikrojo diapazono techninis rodiklis (ATR) yra rodiklis, rodantis rinkos nepastovumą. Ją pristatė Wellesas Wilderis savo knygoje „Naujos techninių prekybos sistemų koncepcijos“. Nuo tada šis rodiklis buvo naudojamas kaip daugelio kitų rodiklių ir prekybos sistemų sudedamoji dalis.

Vidutinis tikras diapazonas dažnai gali pasiekti didelę vertę rinkos apačioje, kai tik sumažėja kainos, atsiradusios dėl panikos pardavimo. Žemos rodiklio vertės būdingos ilgo laikotarpio šoninio judėjimo laikotarpiams, vykstantiems rinkos viršuje ir konsolidavimo metu. Vidutinis tikrasis diapazonas gali būti aiškinamas tais pačiais principais, kaip ir kiti nepastovumo rodikliai. Prognozavimo pagal šį rodiklį principas gali būti suformuluotas taip: kuo didesnė rodiklio vertė, tuo didesnė tendencijos pasikeitimo tikimybė; kuo mažesnė rodiklio vertė, tuo silpnesnis tendencijos judėjimas.

Nuostabus osciliatoriaus techninis indikatorius (AO)-tai 34 laikotarpių paprastas slankusis vidurkis, nubraižytas per vidurinius strypų taškus (H+L)/2, kuris atimamas iš penkių laikotarpių paprasto slankiojo vidurkio, pastatyto per centrinius taškus juostos (H+L)/5. Tai mums aiškiai parodo, kas šiuo metu vyksta su rinkos varomąja jėga.

„Bollinger Bands“ techninis indikatorius (BB) yra panašus į vokus. Vienintelis skirtumas yra tas, kad vokų juostos nubrėžtos fiksuotu atstumu (%) nuo slenkančio vidurkio, o Bollingerio juostos - tam tikru skaičiumi standartinių nuokrypių nuo jo. Standartinis nuokrypis yra nepastovumo matas, todėl „Bollinger Bands“ prisitaiko prie rinkos sąlygų. Kai rinkos tampa nepastovios, juostos plečiasi ir susitraukia mažiau nepastoviais laikotarpiais.

„Bollinger“ juostos paprastai pateikiamos kainų diagramoje, tačiau jas taip pat galima pridėti prie indikatorių diagramos (pasirinktiniai rodikliai). Kaip ir vokų atveju, „Bollinger Bands“ interpretacija grindžiama tuo, kad kainos paprastai lieka tarp viršutinės ir apatinės juostų eilutės. Skiriamasis „Bollinger Band“ rodiklio bruožas yra kintamas plotis dėl kainų nepastovumo. Esant dideliems kainų pokyčiams (ty esant dideliam nepastovumui), juostos plečiasi, palikdamos daug erdvės kainoms judėti. Sustojimo laikotarpiais arba mažo nepastovumo laikotarpiais grupė sutaria, išlaikydama kainas savo ribose.

Šie bruožai būdingi „Bollinger Band“:

Visoms rinkoms būdinga tai, kad dažniausiai kainos per daug nesikeičia, o tendencijas keičia tik trumpi laikotarpiai (15–30 proc.). Dažniausiai pelningi laikotarpiai dažniausiai būna tada, kai rinkos kainos keičiasi pagal tam tikrą tendenciją.

Fraktalas yra vienas iš penkių Billo Williamso prekybos sistemos rodiklių, leidžiančių aptikti apačią arba viršų.

„Gator“ osciliatorius yra pagrįstas aligatoriumi ir parodo balanso linijų (išlygintų slenkamųjų vidurkių) konvergencijos/išsiskyrimo laipsnį. Viršutinė juostinė diagrama yra absoliutus skirtumas tarp mėlynos ir raudonos linijos verčių. Apatinė juostinė diagrama yra absoliutus skirtumas tarp raudonos ir žalios linijos verčių, tačiau su minuso ženklu, nes juostinė diagrama brėžiama iš viršaus į apačią.

„Ichimoku Kinko Hyo“ techninis rodiklis yra iš anksto apibrėžtas, kad apibūdintų rinkos tendencijas, palaikymą ir pasipriešinimo lygius ir generuotų pirkimo ir pardavimo signalus. Šis rodiklis geriausiai veikia savaitės ir dienos diagramose.

Nustatant parametrų matmenis, naudojami keturi skirtingo ilgio laiko intervalai. Atskirų eilučių, sudarančių šį rodiklį, vertės yra pagrįstos šiais intervalais:

Jei kaina yra virš debesies, jos viršutinė eilutė sudaro pirmąjį palaikymo lygį, o antroji - antrą palaikymo lygį;

Jei kaina yra žemiau debesies, apatinė linija sudaro pirmąjį pasipriešinimo lygį, o viršutinė - antrą;

Jei „Chikou Span“ linija kerta kainų lentelę iš apačios į viršų, tai yra signalas pirkti. Jei „Chikou Span“ linija kerta kainų diagramą iš viršaus į apačią, tai yra signalas parduoti.

„Kijun-sen“ naudojamas kaip rinkos judėjimo rodiklis. Jei kaina didesnė nei šis rodiklis, kainos greičiausiai ir toliau augs. Kai kaina pereina šią liniją, galimas tolesnis tendencijos pasikeitimas. Kitas „Kijun-sen“ naudojimo būdas yra signalų teikimas. Signalas pirkti gaunamas, kai Tenkan-sen linija kerta Kijun-sen kryptimi iš apačios į viršų. Viršuje-žemyn kryptis yra signalas parduoti. „Tenkan-sen“ naudojamas kaip rinkos tendencijos rodiklis. Jei ši linija didėja arba mažėja, tendencija egzistuoja. Kai jis eina horizontaliai, tai reiškia, kad rinka atėjo į kanalą.

„Momentum“ techninis rodiklis matuoja sumą, kurią vertybinio popieriaus kaina per tam tikrą laiką pasikeitė.

Iš esmės yra du „Momentum“ indikatoriaus naudojimo būdai:

„Momentum“ indikatorių galite naudoti kaip tendencijas sekantį osciliatorių, panašų į slenkamojo vidurkio konvergenciją/divergenciją (MACD). Pirkite, kai indikatorius nusileidžia ir pakyla, ir parduokite, kai indikatorius pasiekia aukščiausią tašką ir nusileidžia. Galite nustatyti trumpalaikį slenkantį rodiklio vidurkį, kad nustatytumėte, kada jis pasiekia žemiausią ar didžiausią lygį.

Jei „Momentum“ rodiklis pasiekia itin aukštas arba žemas vertes (palyginti su istorinėmis vertėmis), turėtumėte manyti, kad dabartinė tendencija tęsiasi. Pavyzdžiui, jei „Momentum“ rodiklis pasiekia itin aukštas vertes ir tada sumažėja, turėtumėte manyti, kad kainos greičiausiai dar pakils. Bet kuriuo atveju tik prekyba po kainų patvirtina rodiklio generuojamą signalą (pavyzdžiui, jei kainos pasiekia aukščiausią tašką ir sumažėja, prieš parduodami palaukite, kol kainos pradės kristi).

„Momentum“ indikatorių taip pat galite naudoti kaip pagrindinį rodiklį. Taikant šį metodą daroma prielaida, kad rinkos viršūnės paprastai nustatomos sparčiai didėjant kainoms (kai visi tikisi, kad kainos pakils) ir kad rinkos dugnas paprastai baigiasi sparčiu kainų mažėjimu (kai visi nori išeiti). Tai dažnai atsitinka, tačiau tai taip pat yra platus apibendrinimas.

Rinkai pasiekus aukščiausią tašką, „Momentum“ rodiklis smarkiai pakils ir nukris - nukrypstant nuo tolesnio kainų kilimo aukštyn arba į šoną. Panašiai rinkos apačioje „Momentum“ smarkiai sumažės, o tada pradės kilti gerokai prieš kainas. Abi šios situacijos lemia rodiklio ir kainų skirtumus.

Techninis slankaus vidurkio rodiklis rodo vidutinę instrumento kainos vertę tam tikrą laikotarpį. Skaičiuojant slankųjį vidurkį, vidutiniškai apskaičiuojama šio laikotarpio priemonės kaina. Keičiantis kainai, jos slankusis vidurkis arba didėja, arba mažėja.

Yra keturi skirtingi slankiųjų vidurkių tipai: paprastas (dar vadinamas aritmetiniu), eksponentinis, išlygintas ir linijinis svertinis. Slankusis vidurkis gali būti apskaičiuojamas bet kuriam nuosekliam duomenų rinkiniui, įskaitant atidarymo ir uždarymo kainas, aukščiausias ir žemiausias kainas, prekybos apimtį ar bet kokius kitus rodiklius. Dažnai taip atsitinka, kai naudojami dvigubi slankieji vidurkiai.

Vienintelis dalykas, kai skirtingų tipų slenkantys vidurkiai labai skiriasi, yra tada, kai svorio koeficientai, priskirti naujausiems duomenims, yra skirtingi. Jei kalbame apie paprastą slankųjį vidurkį, visos nagrinėjamo laikotarpio kainos yra vienodos vertės. Eksponentiniai ir linijiniai svertiniai slenkamieji vidurkiai suteikia daugiau vertės naujausioms kainoms.

Dažniausias būdas aiškinti slankųjį kainų vidurkį yra palyginti jo dinamiką su kainos veiksmu. Kai prietaiso kaina pakyla virš slankiojo vidurkio, pasirodo pirkimo signalas, jei kaina nukrenta žemiau slenkančio vidurkio, tai yra pardavimo signalas.

Ši prekybos sistema, pagrįsta slankiuoju vidurkiu, nėra sukurta taip, kad galėtų patekti į rinką žemiausiame taške ir išeiti tiesiai ant piko. Tai leidžia veikti pagal tokią tendenciją: pirkti netrukus, kai kainos pasiekia žemiausią lygį, ir parduoti netrukus, kai kainos pasiekia aukščiausią tašką.

Kintantys vidurkiai taip pat gali būti taikomi rodikliams. Čia rodiklių slankiųjų vidurkių aiškinimas yra panašus į kainų slenkamųjų vidurkių aiškinimą: jei rodiklis pakyla virš slankiojo vidurkio, tai reiškia, kad didėjančio rodiklio judėjimas greičiausiai ir toliau tęsis: jei rodiklis nukris žemiau jo slankiojo vidurkio, tai reiškia, kad jis ir toliau mažės.

Toliau pateikiami diagramos slankiųjų vidurkių tipai:

Slenkantis vidurkis Konvergencija/Divergencija yra kitas dinamiškas rodiklis. Tai rodo dviejų kainų slenkamųjų vidurkių koreliaciją.

Slankaus vidurkio konvergencijos/divergencijos techninis rodiklis yra skirtumas tarp 26 ir 12 laikotarpių eksponentinio slenkamojo vidurkio (EMA). Siekiant aiškiai parodyti pirkimo/pardavimo galimybes, MACD diagramoje nubraižoma vadinamoji signalinė linija (9 laikotarpių rodiklių slankusis vidurkis).

MACD yra efektyviausias plačiai besikeičiančiose prekybos rinkose. Yra trys populiarūs būdai, kaip naudoti slankiojo vidurkio konvergenciją/divergenciją: kryžminimas, perpirkimo/perpardavimo sąlygos ir skirtumai.

Parabolinis SAR techninis indikatorius buvo sukurtas tendencijoms rinkose analizuoti. Indikatorius sudarytas pagal kainų lentelę. Šis rodiklis yra panašus į slankaus vidurkio techninį rodiklį, vienintelis skirtumas yra tas, kad Parabolic SAR juda didesniu pagreičiu ir gali pakeisti savo poziciją kainos atžvilgiu. Šis rodiklis yra mažesnis už bulių rinkos kainas („Up Trend“), kai jis yra žemas („Down Trend“), jis yra didesnis už kainas.

Jei kaina kerta Parabolinę SAR liniją, indikatorius pasisuka, o kitos vertės yra kitoje kainos pusėje. Kai toks indikatoriaus posūkis įvyksta, atspirties tašku laikoma didžiausia arba minimali kaina už praėjusį laikotarpį. Kai indikatorius sukasi, jis duoda signalą apie tendencijos pabaigą (korekcijos etapą arba plokščią) arba apie jo posūkį.

Parabolinis SAR yra puikus išėjimo taškų rodiklis. Ilgosios pozicijos turėtų būti uždarytos, kai kaina nukrenta žemiau SAR linijos, o trumpos - uždaryti, kai kaina pakyla virš SAR linijos. Dažnai būna, kad indikatorius tarnauja kaip galinė sustojimo linija.

Jei ilgoji pozicija yra atidaryta (ty kaina yra didesnė už SAR liniją), parabolinė SAR linija pakils, nepriklausomai nuo to, kokia kryptimi kainos krenta. SAR linijos judėjimo ilgis priklauso nuo kainų judėjimo masto.

Santykinio stiprumo indekso techninis rodiklis (RSI) yra kainas atitinkantis osciliatorius, svyruojantis nuo 0 iki 100. Kai Wilderis pristatė santykinio stiprumo indeksą, jis rekomendavo naudoti 14 dienų RSI. Nuo to laiko populiarėja ir 9 dienų bei 25 dienų santykinio stiprumo indekso rodikliai.

Populiarus RSI analizės metodas yra ieškoti skirtumo, kai saugumas pakyla į aukštumas, tačiau RSI nesugeba viršyti savo ankstesnio lygio. Šis skirtumas rodo artėjantį pasikeitimą. Kai santykinio stiprumo indeksas nusileidžia ir nukrenta žemiau paskutinio minimumo, sakoma, kad jis užbaigė „nesėkmių svyravimą“. Nesėkmės svyravimas laikomas artėjančio pasikeitimo patvirtinimu.

Santykinio stiprumo indekso naudojimo būdai diagramos analizei:

Pagrindinis santykinio gyvybingumo indekso techninio rodiklio (RVI) taškas yra tas, kad bulių rinkoje uždarymo kaina paprastai yra didesnė už atidarymo kainą. Meškų rinkoje yra atvirkščiai. Taigi santykinio gyvybingumo indekso idėja yra ta, kad judėjimo energija arba energija nustatoma pagal tai, kur kainos baigiasi. Norėdami normalizuoti indeksą iki dienos prekybos intervalo, padalinkite kainos pokytį iš maksimalaus dienos kainų diapazono. Kad skaičiavimas būtų sklandesnis, naudojamas paprastas slenkamasis vidurkis. 10 yra geriausias laikotarpis. Norint išvengti galimų neaiškumų, reikia sukurti signalo liniją, kuri yra 4 laikotarpių simetriškai svertinis slenkamasis santykinio jėgos indekso verčių vidurkis. Linijų sutapimas yra signalas pirkti ar parduoti.

Stochastinio osciliatoriaus techninis rodiklis lygina, kur vertybinio popieriaus kaina per tam tikrą laikotarpį buvo uždaryta, palyginti su jo kainų intervalu. Stochastinis osciliatorius rodomas kaip dvi eilutės. Pagrindinė linija vadinama %K. Antroji eilutė, vadinama %D, yra slankusis %K vidurkis. %K eilutė paprastai rodoma kaip ištisinė linija, o %D eilutė paprastai rodoma kaip punktyrinė linija.

Stochastinį osciliatorių galima interpretuoti keliais būdais. Yra trys populiarūs metodai:
Pirkite, kai osciliatorius ( %K arba %D) nukrenta žemiau tam tikro lygio (pvz., 20) ir tada pakyla virš šio lygio. Parduokite, kai Osciliatorius pakyla virš tam tikro lygio (pavyzdžiui, 80) ir tada nukrenta žemiau to lygio;

Pirkti, kai %K linija pakyla virš %D linijos, ir parduoti, kai %K eilutė nukrenta žemiau %D linijos;
Ieškokite skirtumų. Pavyzdžiui: kai kainos kelia naujų aukštumų, o stochastinis osciliatorius nesugeba pranokti ankstesnių aukštumų.

„Williams“ procentinis diapazono techninis rodiklis (%R) yra dinamiškas techninis rodiklis, nustatantis, ar rinka yra perpirkta/perparduota. Williamso %R yra labai panašus į stochastinį osciliatorių. Vienintelis skirtumas yra tas, kad %R turi apverstą skalę, o stochastinis osciliatorius turi vidinį išlyginimą.

Norėdami rodyti šį rodiklį aukštyn kojom, prieš „Williams“ procento diapazono vertes įdedamas minuso simbolis (pavyzdžiui, -30%). Atliekant analizę reikėtų nepaisyti minuso simbolio.

Rodiklių vertės, svyruojančios nuo 80 iki 100%, rodo, kad rinka yra perparduota. Rodiklių vertės, svyruojančios nuo 0 iki 20%, rodo, kad rinka yra perpirkta.

Kaip ir naudojant visus perpirktus/perparduotus rodiklius, prieš sudarant sandorius geriausia palaukti, kol vertybinių popierių kaina pasikeis. Pavyzdžiui, jei perpirkimo/perpardavimo indikatorius rodo perpirkimo būklę, protinga palaukti, kol vertybinio popieriaus kaina sumažės, prieš parduodant vertybinį popierių.

Įdomus „Williams Percent Range“ rodiklio reiškinys yra neįtikėtinas gebėjimas numatyti pagrindinio vertybinio popieriaus kainos pasikeitimą. Indikatorius beveik visada sudaro piką ir nusileidžia likus kelioms dienoms iki vertybinių popierių kainų kilimo ir sumažėjimo. Panašiai „Williams Percent Range“ paprastai sukuria lovį ir pasirodo likus kelioms dienoms iki vertybinių popierių kainos.